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很显著,根据实践活动担保物算出的Call IV与Put IV曲线图功底重叠,合乎Black76定价模型假设。而根据委托人担保物测算出的Call IV与Put IV曲线图相距很大,违反低价位定律。实际上,这全是由差价所造成的错漏。很显著,大型商场这时认可的担保物是实践活动担保物。

差价的收敛性与扩完毕大会立即危害专一性发展战略的损益表。以50ETF股指期货为例,股票杠杆委托人标底与实践活动标底初始价钱均为2.373。

拥有双头股指期货交易头寸时,随委托人担保物高涨,实践活动担保物本应同歩高涨,促使交易头寸盈利。担保物鑫东财股票配资但这时,若实践活动担保物有关委托人担保物的升贴水同歩拓展,那麼多头头寸的盈利会远远低于预估乃至亏本。

相反,差价有关交易头寸也也许有益。同样拥有多头头寸,随委托人担保物高涨,实践活动担保物对委托人担保物八杯水同歩拓展,股票杠杆这时多头头寸就会过多盈利。

根据实盘查寻能够 发觉,50ETF股指期货委托人与实践活动担保物差价不坚定不移颇大,且能够 长期不收敛性。为方便比照,这里差价为一手期权合约相匹配差价。

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小编:股票配资网

作者: amei

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